워렌버핏 투자법을 결합한 데이터 기반 퀀트투자
왜 채권쟁이들이 주식으로 돈을 잘 벌까
버핏 가문의 투자 알고리즘을 파이썬으로 구현하여 연환산 기대 수익률 복리 15%짜리 프로그램을 구현/실행 해보는 실습 워크샵!
강의 소개
워렌 버핏의 며느리 메리 버핏은 오랜기간 그의 비서로 일하면서 워렌 버핏의 투자법을 계산 가능한 알고리즘으로 정리하여 이른바 Buffettology라는 기법으로 공개하였습니다. 이 Buffettology 계산법은 ‘왜 채권쟁이들이 주식으로 돈을 잘 벌까’ 라는 국내 저서에도 채권형주식투자법으로 소개되었는데 아쉽게도 이 책은 절판되어 현재 정가의 수십배의 가격에도 중고서적을 구하는 것이 쉽지 않습니다.
이 알고리즘은 특정 종목의 과거 데이터를 기반으로 미래의 기대수익률을 계산할 수 있는데, IT기술을 활용할 수 있는 우리는 파이썬으로 2040여개의 코스피/코스닥 전 종목의 데이터를 수집하여 기대수익률과 투자가능가격을 계산하여 최적의 종목을 찾아낼 수 있습니다. 또한 다양한 필터링 조건을 결합해서 재무 상태가 우수하고 기대수익률이 높은 종목을 걸러낼 수 있습니다.
이 강의를 통해 얻어갈 수 있는 것은?
- 버핏톨로지 투자법과 퀀트투자를 위한 파이썬 프로그램 공개 및 사용법
- 파이썬을 활용한 주가 데이터 크롤링하는 방법
- 퀀트투자와 같이 여러 지표를 결합 순위 도출, 계량투자를 위한 스크리닝 기법
버핏 가문의 투자법을 파이썬으로 구현하여 매일 변하는 주식의 가격과 실적 정보를 수집하고, 버핏톨로지 투자법에 알맞는 종목을 찾을 수 있으며 데이터와 수치에 근거한 투자를 할 수 있게 됩니다. 이 기법의 연환산 기대 수익률은 복리 15%이며, 대략 5년 마다 투자금이 2배가 됩니다.
“ETF가 뜬다는데 어떤 ETF 상품을 사는 것이 가장 좋을까?” 듀얼모멘텀에 대한 이론적인 이해와 함께 국내에 상장된 54개 전략기반ETF와 스마트베타ETF에 대한 듀얼모멘텀 전략을 배울 수 있습니다.
“해외 시장에 투자하고 싶은데 일본? 유럽? 미국? 어떤 지수에 투자해야할까?” 해외 시장지수에 대한 ETF 대상으로도 듀얼모멘텀 전략을 배울 수 있습니다
버핏 가문의 투자 알고리즘, 듀얼모멘텀을 파이썬으로 구현
강의교수님이 오랜기간 개발한 버핏톨로지 투자법을 반영한 파이썬 프로그램을 수강생 여러분께 공개하여 설치를 도와드리고, 사용방법을 알려드립니다.
수강 대상
- 직관이 아닌 데이터 기반의 투자를 하고 싶으신 분
- 파이썬 실습을 통한 풍부한 개념 이해와 실무적 응용을 위한 인사이트 제공세계 최고 투자자 버핏 가문의 투자 알고리즘을 알고 싶으신 분
- 퀀트와 같은 계량투자에 입문하고 싶으신 분
- 시중에 나와있는 퀀트 전략이나 상품을 사용해 봤지만 너무 막연하시고 불안하신 분
- 주식투자를 해야할 것 같은데 아직 시작조차 못하신 분
- 주식시장에서 어느정도 내공을 쌓았지만 더 나은 방법을 찾고 싶으신 분
- 파이썬을 어느정도 알거나 전혀 모르시는 분
- 몇 가지 책을 보고 가치투자를 시작했지만 너무 막연하신 분
강의 교수 소개
Aaron Kim 강의교수님
Aaron Kim 강의 교수님은 현업 소프트웨어 엔지니어로 뉴욕에 있는 커머스 플랫폼 회사에서 일하고 있습니다. 현업 개발자로서 실험적인 기술과 이론적인 금융공학을 어떻게든 결합했지만 당장 투자하기는 어려운 강의나 기법 대신 개인적인 수준에서 바로 실전에 활용할 수 있는 실천적인 데이터 기반 투자를 지향하며 투자에 바로 사용할 수 있는 프로그램을 오랜기간 파이썬으로 만들어왔습니다.
수업 관련 Q & A
- 주식을 잘 모르는데 가능할까요?
주식을 전혀 모르는 문외한도 이 프로그램에서 수집한 데이터를 이용하여 투자할 수 있도록 필수적인 주식 지표를 이해하는 방법을 함께 알려드리며 투자에 사용되는 알고리즘과 데이터도 수강생들이 내재화 할 수 있게끔 모든 단계를 짚어 가며 소개할 것입니다
- 프로그래밍을 모르는데 가능할까요?
파이썬으로 구현된 프로그램을 사용할 것이지만 파이썬을 전혀 몰라도 수업을 듣고 투자에 활용하는데에는 아무런 문제가 없습니다. 다만 파이썬을 잘 다룰 수 있다면 강의에서 공개된 소스를 활용하여 각자의 필요에 맞게 자유롭게 활용하실 수 있습니다.
- 자동으로 매매를 하는 프로그램을 만드나요?
본 강의는 정성적인 분석과 판단을 완전히 배제하지는 않기 때문에 자동 매매를 권하지 않고 구현하지 않습니다. 다만 원한다면 기계적이고 정량적으로 매수/매도를 할 수 있는 기준을 찾을 수 있습니다.
커리큘럼
Part 1 | 이론편
이론편은 수강생 여러분들이 주식투자에 대해 전혀 모른다는 전제하에 기본적인 지표를 차근 차근 이해하는 것을 목표로 합니다. 어느정도 투자 경험이 있으신 분들도 용어의 의미를 재발견하거나 놓쳤던 부분들을 다시 정리하실 수 있는 시간이 되실 것입니다. 그 후 다양한 가치투자 방법과 최근에 유행하는 계량적인 퀀트투자법에서 이 지표들을 어떻게 사용하는지 배우게 됩니다. 마지막 이 방법들이 왜 현실에서 실천하기 어려운지 알아보고, 이것을 보완할 수 있는 버핏톨로지의 기대수익률 계산 알고리즘과 이것을 구현해 놓은 프로그램 사용법을 익혀봅니다.
- 15% 복리수익률의 의미
- 부동산 투자 수익률과의 비교
- 본전 수익률이란 무엇일까
- 모멘텀 투자
- 켈리 베팅법
- 네이버 목표주가 100만원, 삼성전자 6만원(액분전 300만원)의 근거는?
- 필수적인 주식 지표 설명 (PER / EPS, BPS / PBR, ROE, DPS)
- 벤자민 그레이엄의 전통적인 가치투자
- 저PER/저PBR 투자법
- NCAV 투자법
- 채권형주식투자법과 전통적 가치투자의 차이점
- 퀀트 투자법
- 조엘 그린블라트의 마법공식
- 여러 퀀트 투자법
- 스마트베타 ETF
- 버핏톨로지 알고리즘 완전 정리
- 강사가 파이썬으로 만든 버핏톨로지 + 퀀트투자 프로그램 소개
Part 2 | 실전편
Part2는 Part 1에서 배운 미래의 기대수익률에 더해 여러가지 함정에 빠지지 않게 해줄 다양한 보조 지표를 알아봅니다. 문제가 있는 종목들을 걸러낼 수 있는 필터링 방법과 계량투자에서 사용하는 지표별 랭킹을 결합하는 방법도 알아봅니다. 정량적인 분석 뿐 아니라 정성적인 부분에서 참고해야하는 체크리스트도 알아 본 뒤 실제로 종목을 뽑아보는 실습을 하게 됩니다.
- 강사가 파이썬으로 만든 버핏톨로지 + 퀀트투자 프로그램 설치 가이드
- 버핏톨로지 알고리즘 리뷰
- 버핏톨로지와 다른 책에 나오는 알고리즘의 차이점 / 보완하는 방법
- 보조 지표 PEG
- 퀄리티 지표 F-Score
- 퀄리티 지표 GPA
- 높은 기대수익률을 보이는 종목들 파헤쳐보기
- 기대수익률을 만족하는 가치주와 성장주의 예 소개
- 피해야 하는 종목들 파헤쳐보기
- ‘데이터가 부족한 종목 걸러내기’
- ‘실적이 들쭉 날쭉한 종목 걸러내기’
- ‘컨센서스가 상승하는 턴어라운드 종목들 찾아내기’
Part 3 | 퀀트투자와 버핏톨로지
Part 3는 버핏톨로지 기법에 더해 계량적인 퀀트투자법을 배웁니다. 지수별 순위를 결합해 통합순위를 내고 필터링을 결합하는 방법을 배우고 포트폴리오 구성 방법을 배웁니다.
- 퀀트와 결합하여 사용하기 (예: PBR+GPA+F-Score 3점+기대수익률 15% 이상)
- 모멘텀 지수와 결합하기
- 외국인 비중이 높은 주식과 품절주 찾아내기
- 리스크와 다양한 경우의 수 파헤쳐보기
- 실제 포트폴리오 구성 방법
- 매수/매도 시기와 다양한 시나리오
- 경기침체나 금융위기가 올 경우의 시나리오
Part 4 | 듀얼모멘텀과 순환투자
Part4는 국내에 상장된 ETF 종목을 활용한 기대수익률 15% 이상의 듀얼모멘텀 전략을 배웁니다. 스마트베타ETF뿐 아니라 해외 지수에 대한 듀얼모멘텀 전략을 배우고 듀얼모멘텀을 통해 시장이 선호하는 전략의 순환이 있음을 알 수 있으며 이 순환을 개별 종목 투자에 활용하는 방법을 익힐 수 있습니다. 베타 지수와 컨센서스를 활용하는 방법을 알아본 후 코딩 실습 시간엔 간단한 데이터 크롤링과 기대수익률 계산을 하여 웹에 표시하는 프로그램을 만들어 봅니다. 이 프로그램은 3주 동안 사용한 실제 프로그램의 작은 샘플 같은 것으로 데이터 수집에 대한 핵심적인 지식을 익힐 수 있습니다. (이 코딩 실습은 파이썬에 대한 기본적인 지식이 있어야 따라오기 용이하지만 코딩 실습이 어렵더라도 실제 투자에 필요한 프로그램은 강사가 오랫동안 개발해온 것을 공개하므로 대부분의 강의에 파이썬 지식이 필요하지 않습니다)
- 국내 54개 스마트베타ETF와 전략기반ETF의 듀얼모멘텀 전략 소개
- 국내에 상장 된 해외 지수기반 ETF의 듀얼모멘텀 전략 소개
- 듀얼모멘텀에서 알 수 있는 전략의 순환
- 성장주 vs 가치주, 퀄리티 vs 밸류
- 베타지수, 저베타 종목 골라내기 / 고베타 종목 골라내기
- 저베타 포트폴리오 구성하기
- 컨센서스 활용하기 / 컨센서스와 격차가 큰 종목 골라내기
- 코딩 실습 – 데이터 크롤링 / 미래 기대수익률 계산법
- 코딩 실습 – 데이터 저장과 웹을 활용한 UI
수강 일정 및 기본 정보
강의 일정
– 2018년 10월 1일 (월) ~ 10월 22일 (월) / 주 1회, 총 4회 수업
강의 시간
– 매주 월요일 저녁 7시 ~ 10시 / 일 3시간, 총 12시간
강의 장소
– 서울시 강남구 선릉로 614-1 1층 (삼성동, 나라빌딩)
인사이트 캠퍼스 제1강의장
수강 인원
– 15명 제한
준비물
– 개인 노트북 지참, 교재 무료 제공
- 얼리버드 1차 20% 할인 : ~ 9/1 까지
- 얼리버드 2차 10% 할인 : ~ 9/17 까지
- 대학(원)생/단체/기수강생 할인 가능합니다. (*타쿠폰과 중복할인은 불가)
- 카드 결제시 최대 6개월 무이자 할부 가능합니다.
- 세금계산서 발급 가능합니다. 하단 세금계산서 신청 버튼을 클릭하시고, 필요한 서류를 보내주세요! 담당자 (bill@fininsight.co.kr) 연락주시면 더 자세히 안내해 드리겠습니다.
- 인사이트 캠퍼스 지기가 되시면 무료 수강의 혜택이 있습니다.
- Windows 7, 크롬 브라우저에 최적화 되어있습니다. 인터넷 익스플로러는 버전 9 이상을 권장합니다.
- iOS에서는 현재 결제가 불가합니다. 타 방식 이용을 권해 드립니다.
- 맥북에서는 Safari(사파리)에서 결제가 가능합니다.
- 본 수강료에는 교재비가 포함되어 있습니다.
- 강의실 여건상 주차가 불가하오니 대중교통 이용을 부탁 드립니다.
- 강의의 최소 인원(5명)이 미달될 경우 일정이 연기될 수 있습니다.
- 일정 연기 시, 수강생 분들께 개강 3일전 개별 연락을 드립니다.
- 혜택
– 본 강의 무료 수강!!!
– 본 강의 외의 수강하고 싶은 강의는 50% 할인 혜택!
– 인사이트 캠퍼스지기 활동 인증서 발급
– 금융권 진출 희망 시 진로 상담 및 네트워킹 제공 (우수 활동지기는 추천서 제공)
– 핀인사이트 취업 지원 시 우대 - 모집 대상
– 대상: 해당 강의 관련 학과 전일제 대학(원)생 또는 관심이 많은 타과 전일제 대학(원)생
– 인원: 강의 당 1명
– 모집기간: 개강 2주전까지 - 우대사항
– 인사이트 캠퍼스 기 수강자
– 해당 강의 관련 프로젝트 경험자
– 해당 강의 관련 컴퓨터 언어 활용 가능자 - 활동 내용
– 운영| 수강생들이 효과적으로 강의를 수강할 수 있도록 돕는 역할
– 강의시간 1시간 전 강의장에 도착해 강의진행 준비
– 강의실 정리, 출석 체크, 매시간 강의 진행 상태 리뷰 등
– 기획| 운영을 위한 세부사항을 기획하며, 다음 기수 수강생 모집 준비를 지원하는 역할
– 해당 강의 종료 후 수강생 인터뷰 작성 (A4 1장 분량)
– 차기 강의 개발 전략에 참여 - 신청 방법
아래 신청 버튼을 통해 캠퍼스지기를 신청해주시면, 신청하신 모든 분들께 해당 강의 개강 1주 전까지 개별 연락 드립니다.
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