[알고리즘트레이딩/전략편] 06. 알고리즘 트레이딩 – 패턴 인식 매매 (2)

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 (6)

알고리즘 트레이딩 – 패턴 인식 매매 (2)

이전 포스트에 이어 주가의 과거 패턴을 고려한 Naked 매매를 2일간 실험해 보았다. 실험 결과는 2일 모두 거래 비용을 차감하고도 수익이 났다. 그러나 실험 기간 동안 선물이 아래 그림과 같이 상승하였기 때문에 정확한 실험 결과라고는 할 수 없다. 콜옵션을 이용한 자동매매 로봇 3 대를 장시작 10분 후부터 돌렸고, 2일 모두 선물이 점진적으로 상승하였기 때문에, 과거의 패턴 분석과는 상관없이 수익이 발생하였다.

정확한 실험 결과를 얻으려면 실험 기간을 길게 하여, 선물이 오른 경우와 내린 경우가 비슷한 상황에서 결론을 내야 할 것이다. 짧은 기간의 실험 결과로 인해 패턴 분석의 의미가 부각될 소지가 있어, 자세한 실험 결과는 기록하지 않기로 하였다. 대신 과거의 유사한 패턴을 분석해 보는 것으로 하였다.

선물의 과거 패턴을 아래와 같이 분석해 보았다. 필자가 가지고 있는 선물의 1분 데이터 DB에서 최근 30분간의 패턴과 유사한 것들을 찾아 그 이후 30분간 패턴의 유사성을 확인해 보았다. 패턴은 이전 포스트에서 설명한 통계적 방법으로 분석하였다. 확인 결과 아래 그림과 같이 유사성이 거의 발견되지 않았다. 아래 그림의 좌측 상단에 있는 그래프가 최근 30분간의 분 차트이고, 우측에 파란색 그래프 12개가 발견된 유사 패턴들이다. 그 옆에 빨간색 그래프는 발견된 패턴의 이후 30분간의 차트이다. 이후의 패턴이 오른 것도 있고, 내린 것도 있어 유사성이 거의 없어 보인다.

위의 차트를 몇 개만 뽑아서 자세히 보면 아래와 같다. 2012년 3월 23일 13시 06분 현재 이전 30분간의 패턴을 보면 아래와 같이 (흰색 바탕 차트) 횡보-급상승-횡보 의 패턴을 보이고 있다. 이와 유사한 패턴을 검색해 보면, 첫 번째로 2011년 12월 8일 11시 29분에 유사한 패턴이 발견되고, 이후 30분간의 패턴은 그 아래 빨간색 그래프와 같이 된다. 자동매매 로봇은 볼린저 밴드에서 매수신호가 발생하는 즉시, 유사 패턴을 찾아 그 이후 패턴이 상승이거나 보합인 경우만 매수하도록 하였었다. 따라서 이 경우는 이후의 패턴이 상승이므로 매수하였을 것이다. 그러나 이와 유사한 패턴이 다른 곳에서도 발견되고, 그 이후의 패턴에는 유사성이 전혀 없다. 상승하는 것도 있고, 하락하거나 보합인 경우도 있다. 따라서 유사 패턴을 가지고는 그 이후의 흐름을 전혀 예측할 수 없었다.

이 전략도 필자가 전에 수 차례 시험해본 것으로, 도저히 수익을 낼 수가 없었던 전략이다. 패턴 분석을 추가하던지, 추가하지 않던지 상관없이, 기술적 분석을 이용한 Naked 매매와 동일한 결과가 나왔었다. 따라서 패턴 분석이 알고리즘 방향성 트레이딩에 전혀 도움을 주지 못하였다.

여기까지 기술적 분석이나, 패턴 분석 등 방향성 투자에 대한 알고리즘 트레이딩에 대해 간단히 살펴보았다. 포스트는 간단히 하였지만 그동안 나름대로 많은 시도를 해본 결과, 필자의 실력으로는 알고리즘에 의한 방향성 트레이딩은 성공하기가 어렵다는 결론을 내게 되었다. 물론 기술적 분석이나, 패턴 분석 분야에 전문가가 있을 수 있고, 알고리즘으로 꾸준히 수익을 내는 분들이 있을 수 있겠으나, (만약 있다면) 그건 그분들의 전문적인 지식, 꾸준한 노력, 오랜 경험, 위험에 대한 대가 등, 이론적으로 설명할 수 없는 어떤 것들을 통해 얻어진다고 밖에 볼 수 없다.

필자가 경험해본 알고리즘 방향성 트레이딩은 이정도로 하고, 다음 포스트부터는 방향성 투자가 아닌 알고리즘 페어트레이딩이나 알고리즘 차익거래 등에 대해 살펴보도록 하겠다.

[출처]6. 알고리즘 트레이딩 – 패턴 인식 매매 (2)|작성자아마퀀트