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[알고리즘 트레이딩/전략편] 51. 주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해 (4)
- 2019년 1월 11일
- Posted by: 인사이트캠퍼스
- Category: 금융/AI/IT 기사
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안녕하세요. 지난 시간에 이어 몬테카를로 시뮬레이션을 이용해서 ELS 상품을 세부적으로 분석해 보기로 하겠습니다.
1. 주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해 (1) – 퀀트 트레이딩 소개
2. 주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해 (2) – 금융 상품의 공정 가치와 랜덤워크
3. 주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해 (3) – 주가모형과 몬테카를로 시뮬레이션
4. 주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해 (4) – 기초자산 1개를 가진 ELS 상품의 분석 사례
여기까지 1개의 기초자산을 갖는 ELS 상품을 분석해 보았습니다. 이 내용을 확장하면 2개의 기초자산을 갖고 조기상환, Knock-In 같은 조건을 갖는 ELS 상품도 분석해 볼 수 있습니다. 이 부분에 대해서는 향후 기회가 되면 포스팅해 보기로 하겠습니다.