[알고리즘 트레이딩/전략편] 45. 호가창의 패턴 분석 (1)

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 45

호가창의 패턴 분석 (1)

호가창의 패턴을 어떤 식으로 분석하면 좋을까요? 호가창에서는 사건들이 연속적으로 발생하고 있는데요, 이 사건들을 관측해서 앞으로 호가창이 어떤 상태로 변할지 추정해볼 수 있을까요?

이 부분에 대한 접근 방법으로는 시장미시구조 이론으로 모형을 만들어서 추정하는 방법과, 기계학습적인 방법을 생각해 볼 수 있겠습니다. 모형을 만들어서 추정하는 방식은 일종의 확증적 데이터 분석 (CDA) 영역이 될 수 있고, 기계학습에 의한 방식은 탐색적 데이터 분석 (EDA) 영역이 될 수 있습니다. EDA는 모형에 얽매이지 않고 데이터를 있는 그대로 분석해서 어떤 의미 있는 결론을 찾아내는 방식이라 할 수 있습니다. 이론적 모형에 의한 방법은 매우 어렵기 때문에 여기서는 기계학습을 이용해서 호가창의 패턴을 분석해 보겠습니다.

이 내용은 글로 설명하기 어려워서 아래와 같이 동영상으로 만들어 보았습니다.

동영상을 만들고 다시 들어보니 중간 중간 잘못된 멘트들이 많이 있네요, 매수를 매도로 표현하거나, 1호가를 2호가로 표현한 경우들이 종종 있네요. 중요한 부분은 아닌 것 같아 수정은 하지 않았습니다. 감안해서 들어주시면 감사하겠습니다.

[출처]45. 호가창의 패턴 분석 (1)|작성자아마퀀트