[페어 트레이딩/기초편] 25. 페어트레이딩 모니터링

페어트레이딩 (Pairs Trading) – 기초(25)

페어트레이딩 모니터링   

페어트레이딩을 본격적으로 하다 보면 여러 개의 페어를 동시에 매매하게 되고, 또한 끊임없이 후보 페어들을 찾아내게 된다. 다수의 페어들을 동시에 관리하기 위해서는 효과적인 모니터링 시스템이 필요하게 된다. 간단하게는 HTS에서 제공하는 DDE (Dynamic Data Exchange) 서비스를 이용하여 엑셀에서 실시간으로 현재가를 받아 페어들을 관찰할 수 있다. DDE 서비스에 대해서는 사용자들이 제법 많아 인터넷에서 쉽게 정보를 얻을 수 있다.

여기서는 필자가 사용하는 방법을 소개해 보도록 하겠다. 필자는 자체적으로 DDE Client 프로그램을 만들어서 아래의 화면과 같이 모니터링을 하고 있다. DDE Client는 필자가 구축한 서버 (MySql on Linux)로부터 과거의 데이터를 받아 스프레드를 분석하고, HTS의 DDE Server로부터 장중의 시가,저가,고가,현재가를 실시간으로 받아서 현재의 스프레드를 모니터링 하고 있다. 아래 그림의 실선 차트는 600일 스프레드 중 최근 30일 간의 스프레드를 그린 것이고 (당일의 현재가 포함). 캔들스틱은 당일 스프레드의 시가, 저가, 고가, 현재가를 표시한 것이다 (아래 그림의 종목들은 현재 매매중인 것이 아닙니다. 블로그 작성을 위해 임의로 표시한 것이니, 투자에 참고하시면 안됩니다).

위와 같은 프로그램을 2개 실행시켜, 한 개는 현재 진입 중인 포트폴리오를 관찰하고, 또 한 개는 후보 페어들을 관찰한다. 현재 진입 상태에 있는 포트폴리오 중에 청산이 필요한 것은 청산하고, 후보 페어들 중에 우선순위가 높은 페어는 포트폴리오에 편입 시킨다. 이러한 과정을 꾸준히 반복하려면 효과적인 모니터링 시스템이 필요하게 된다.

참고로 엑셀로 모니터링을 한다면 아래와 같은 방식이 될 것이다. 진입 가격, 매수/매도 수량, 실현 수익률 등 필요한 사항을 입력하고, 현재가만 HTS의 DDE Server로부터 실시간으로 전달 받으면 그런대로 모니터링이 가능하다. 아래 그림은 샘플로 작성해 본 것이며, 키움증권의 영웅문에서 DDE로 현재가를 받는 모습이다. 영웅문에서 메뉴의 기능->DDE 서비스 시작을 선택한 후, 엑셀의 현재가 셀에 =KHRun|’005930′!’10’ 이라고 입력하면 실시간으로 현재가가 바뀐다. ‘005930’은 종목 코드를 의미하고, ’10’은 현재가를 의미한다.

P.S. 페어트레이딩의 모니터링을 끝으로 기초편 연재를 마칠까 합니다. 보잘 것 없는 글이었지만 꾸준히 구독해 주신 분들에게 감사의 말씀을 드립니다. 전문가의 검증 절차 없이 글을 쓰다 보니 잘못된 부분이 꽤 있을 것으로 생각됩니다. 잘못된 부분을 지적해 주시면 꾸준히 업데이트 해 나가도록 하겠습니다. 또한, 궁금하신 사항이나 이견이 있으신 분들은 덧글을 남겨 주시면 답변을 올리도록 하겠습니다. 감사합니다.

[출처]25. 페어트레이딩 모니터링|작성자아마퀀트