[알고리즘 트레이딩/시장미시구조] 19. 호가창 포아송 분포의 시뮬레이션

호가창 분석 (7) 호가창 포아송 분포의 시뮬레이션 전략개발 및 테스트를 위해서는 시뮬레이션 방법이 매우 효과적이다. 이번 시간에는 호가창에 대한 포아송 분포의 시뮬레이션 방법에 대해 알아본다. 포아송 분포를 시뮬레이션 하려면, 아래 식에서 확률 p 에 0 ~ 1 사이의 랜덤 값을 대입한 후, 확률변수 (Random Variable)인 x (단위 시간당 사건의 발생횟수) 를 만들어 내면 된다. 평균 […]

호가창 분석 (6) 호가창과 포아송 분포 주식시장의 호가창 (Limit Order Book)에서 일어나는 일련의 사건들은 (Quote Event, Order Flow 등) 통계학의 포아송 분포 (Poisson Distribution) 및 지수 분포 (Exponential Distribution)와 매우 밀접한 관계가 있다. 호가창의 사건들은 아주 짧은 시간에, 매우 복잡하게, 그리고 (거의) 연속적으로 발생하므로 통계적으로 분석할 필요가 있다. 포아송 분포는 단위 시간당 발생하는 사건의 횟수에 […]

HFT 전략 분석 (9) Market Factors의 추정 (주문의 유형별 분포) 이번 시간에는 Market Factors 중 지정가 주문의 유입률 분포에 대해 알아본다. 지정가 주문의 유입률이란 특정 호가창 (i)에 지정가 매수/매도/취소 주문이 얼마나 빈번하게 발생하고 있는지를 분포의 형태로 표현한 것이다. 일반적으로 이 분포는 지수분포 (Exponential distribution)의 형태를 띠고 있으며, 연구 결과, 아래와 같이 표현할 수 있는 것으로 […]

HFT 전략 분석 (8) Market Factors의 추정 (유동성 척도 – k) 이번 시간에는 지난 시간에 소개한 Market Factors 중 유동성에 대한 척도 (k)를 추정해 보기로 한다. 유동성 척도 (k)는 Stoikov의 최적 Bid-Ask Price를 계산할 때 필요하기도 하지만, 일반적으로 특정 시장에 유동성이 얼마나 풍부한지를 측정할 때 유용하다. Market Microstructure 분야의 연구 결과에 의하면 (거래량) 시장가 주문 […]

안녕하세요. 지난 시간에는 LDA (Latent Dirichlet Allocation) 모형에 대해 큰 개념을 살펴보았습니다. 이번 시간에는 LDA 모형에 대해 좀 더 세부적으로 살펴보기로 하겠습니다. ​1. 텍스트 데이터 분석 [토픽 모델] – (1) 개요2. 텍스트 데이터 분석 [토픽 모델] – (2) TF-IDF와 TDM3. 텍스트 데이터 분석 [토픽 모델] – (3) 주제 별 Clustering 4. 텍스트 데이터 분석 [토픽 […]

안녕하세요. 이번 시간에는 텍스트 데이터를 수치 데이터로 변환하는 방법에 대해 살펴보겠습니다.텍스트 데이터를 통계적으로 처리하기 위해서는 정형화된 수치 데이터로 변환할 필요가 있는데요, TF-IDF 라는 측정치를 사용한 Term-Document Matrix (TDM)이라는 형태를 이용합니다. 이번 시간에는 TF-IDF 를 이용한 TDM을 활용한 예제로 구글이나 네이버 같은 곳에서 문서의 검색 순위를 결정하는 원리에 대해 살펴보기로 하겠습니다. 1. 텍스트 데이터 분석 [토픽 모델] […]

안녕하세요. 지난 시간에 이어 몬테카를로 시뮬레이션을 이용해서 ELS 상품을 세부적으로 분석해 보기로 하겠습니다.​ 1. 주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해 (1) – 퀀트 트레이딩 소개2. 주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해 (2) – 금융 상품의 공정 가치와 랜덤워크3. 주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해 (3) – 주가모형과 몬테카를로 시뮬레이션4. 주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해 (4) – 기초자산 1개를 가진 ELS 상품의 분석 사례 ​ […]

안녕하세요. 지난 시간에 이어 “주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해” 3번째 자료를 준비했습니다. (큰 차이는 없지만 동영상 우측 하단에서 화질을 720p HD 로 선택하시면 조금 더 선명하게 보실 수 있습니다.) GBM 시뮬레이션 R 코드 입니다. # GBM 몬테카를로 시뮬레이션# r : Risk free rate# v : volatility# n : number of simulation# s : initial value of a […]

안녕하세요. 지난 시간에 이어 “주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해” 2번째 자료를 준비했습니다. (큰 차이는 없지만 동영상 우측 하단에서 화질을 720p HD 로 선택하시면 조금 더 선명하게 보실 수 있습니다.) [출처]49. 주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해 (2)|작성자아마퀀트

수강생 인터뷰  (1) 이광성 파이썬 실습으로 배우는 비트코인과 블록체인 개발의 이해 2기 (평일반) 1. 간단한 자기 소개 부탁드립니다. 안녕하세요? 저는 한국항공대학교 전자과를 졸업할 예정인 이광성입니다. 1년 전에 우연히 블록체인 기술을 검색하고 나서 관심이 생겨서 이 수업을 수강하게 되었습니다. 2. 왜 이 강의를 수강하시고 싶었나요? 특히, 어떤 부분에서 수강해야겠다는 결심이 들었나요? 제가 1년동안 미국에 있었는데요, 블록체인에 대해서 공부하고 […]