[알고리즘트레이딩/전략편] 09. 알고리즘 트레이딩 – 옵션의 페어트레이딩 (3)

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 (9) 알고리즘 트레이딩 – 옵션의 페어트레이딩 (3) “이 전략은 본 블로그의 페어 트레이딩 기초편 (1~9)의 사전지식을 요합니다.” 이전 2편의 포스트를 통해 옵션의 페어 트레이딩 전략에 대해 소개해 보았으나, 글로만 설명하는데 한계가 있어서 내용을 잘 표현하지 못하였다. 이번에는 수식을 통해 정밀하게 이 전략의 특성을 설명해 보고자 한다. 아래 그림은 행사가격이 277.5인 콜옵션 […]

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 (8) 알고리즘 트레이딩 – 옵션의 페어트레이딩 (2) “이 전략은 본 블로그의 페어 트레이딩 기초편 (1~9)의 사전지식을 요합니다.” 이전 포스트에서 작성한 자동매매 시나리오로 4대의 로봇을 1일간 가동시켜 (2012년 3월 28일, 5시간 40분) 아래와 같은 결과를 얻었다. 스프레드 계산 시 현재가를 이용하지 않고, 호가창에 있는 즉시 매수/매도 가능한 가격을 이용하였기 때문에, 스프레드의 상한선과 […]

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 (7) 알고리즘 트레이딩 – 옵션의 페어트레이딩 (1) “이 전략은 본 블로그의 페어 트레이딩 기초편 (1~9)의 사전지식을 요합니다.” 행사가격이 서로 다른 두개의 옵션을 이용하여 페어트레이딩 (Pairs Trading)이 가능한지 시험해 보았다. 행사가격이 다른 두 옵션을 실시간으로 감시하여 일시적으로 저평가된 행사가격의 옵션을 매수하고, 상대적으로 고평가된 옵션을 매도한 후 평형 상태에서 청산한다면 페어 트레이딩에 의한 차익을 […]

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 (6) 알고리즘 트레이딩 – 패턴 인식 매매 (2) 이전 포스트에 이어 주가의 과거 패턴을 고려한 Naked 매매를 2일간 실험해 보았다. 실험 결과는 2일 모두 거래 비용을 차감하고도 수익이 났다. 그러나 실험 기간 동안 선물이 아래 그림과 같이 상승하였기 때문에 정확한 실험 결과라고는 할 수 없다. 콜옵션을 이용한 자동매매 로봇 […]

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 (5) 알고리즘 트레이딩 – 패턴 인식 매매 (1) 주가의 과거 패턴 (Pattern)을 분석하면 유익한 정보를 얻을 수 있을까?  직감적으로는 아닐 것 같다. 과거 패턴과 현재의 패턴은 전혀 관계가 없어 보인다. 만약 현재와 유사한 과거의 패턴들을 찾아내서 바로 직후의 패턴에 어떤 유사성이 존재한다면 의미가 있을 수도 있다. 이것을 이론적으로 입증하기는 […]

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 (4) 알고리즘 트레이딩 – Naked 매매 (2) 이전 포스트에서 제작한 자동매매 로봇으로 2일간 테스트한 결과에 대해 알아보자. 결과는 아래 테이블과 같았고, 예상했던 대로 2일 간 모두 수익을 올리지 못하였다. 6대의 로봇이 총 152회 거래를 하였으며, 각 로봇이 콜/풋 옵션을 1계약씩 거래를 한 결과, 거래 비용을 포함한 손실이 -52,698원 이었다. […]

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 (3) 알고리즘 트레이딩 – Naked 매매 (1) 고수플러스의 API를 통한 자동매매 프로그램을 구현해 보는 첫 단계로 기술적 분석에 의한 Naked 매매 전략을 시연해 보기로 한다. 기술적 분석을 통한 자동매매 기법을 전략이라고 하기에는 빈약하지만 개발툴을 익히는 차원에서 여기서부터 시작해 보기로 한다. 참고로 본 블로그에서는 금융 기법, 전략 그리고 분석에 초점을 맞추고 […]

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 (2) 시스템 트레이딩 개발툴 소개 (Development Tool) 알고리즘 트레이딩  (시스템 트레이딩)을 전략별로 시뮬레이션 해 보려면 개발툴이 필요하다. 강력한 툴이 있으면 좋겠지만 개인의 신분으로 강력한 툴을 접하기는 쉽지 않으므로, 증권사에서 제공하는 일반적인 HTS 기반의 시스템 트레이딩 API 툴을 이용해 본다. 여기서는 델타익스체인지에서 개발하고 동양증권에서 제공하는 선물/옵션 전용시스템인 고수2.0 Plus를 사용한다. […]

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 (1) 머 리 말 현대의 금융시장은 아주 다양하게 얽혀있다. 주식시장, 화폐시장, 채권시장, 상품시장 등 셀 수 없을 정도의 금융상품이 존재하고, 또한 그것 들을 기초자산으로 하는 파생상품, 또 이것을 증권화한 상품 등등 많은 금융상품들이 존재하고 있다. 그리고 이 모든 것들이 서로 유기적인 관계 속에서 너무나 정교하게 돌아가고 있다. 금융시장이 정교하게 […]

이전 내용에서 각 서버들에 공통적인 기본환경들을 구성하였습니다. 이번에는 본격적으로 Hadoop을 설치하여 서비스를 기동시키고 Mapreduce 테스트까지 돌려보겠습니다. Hadoop 설치하기 먼저 master서버인 ubuntu0 서버부터 설치를 진행을 합니다. 그리고 진행 중간부분쯤에 설치된 패키지를 나머지 서버들로 배포를 하고 각 서버별로 재수정을 하도록 하겠습니다. 1. data 디렉토리 생성 hadoop의 HDFS(파일시스템)에 사용될 디렉토리를 생성합니다. ### 모든 서버에 data 디렉토리를 생성합니다. $ sudo mkdir /data $ sudo chown […]