금융/AI/IT 기사

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 (14) 옵션의 행사가격 차익거래 : Strike Arbitrage (3) 지난 시간에는 옵션의 각 행사가격별로 적정시장가 궤도를 육안으로 확인해서, 장중에 차익거래가 가능한 괴리가 존재하는지 여부를 확인해 보았다. 이번 시간에는 지난 시간에 수집한 로그 파일을 분석하여 옵션의 시장가 괴리 여부를 자세히 분석해 보도록 한다. 로그 파일은 등가격 (ATM), 등가격의 부근 (Near the Money), […]

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 (13) 옵션의 행사가격 차익거래 : Strike Arbitrage (2) 지난 시간에 생각해 본 옵션의 행사가격별 차익거래 전략을 분석해 보기위해 데이터를 수집해 보았다. 전 행사가격에 대해 현재가를 스캔하여 차익거래가 가능한 가격 괴리가 실제로 발생하는지 확인해 보았다. 아래 그림은 콜옵션과 풋옵션의 전체 행사가 25개 종목 (2012년 4월 9일 현재)에 대해 실시간으로 현재가를 […]

이전 포스팅을 따라서 Anaconda와 tensorflow-gpu를 설치했다면, 로컬 가상환경에서 특정 환경을 생성하고 Pycharm에서 개발환경을 변경해가면서 개발 및 테스트를 해볼 수 있습니다. 이에 대한 문의도 주시고 계시고, 관련 포스팅이 없는거 같아서 올려보겠습니다. 이미지들은 클릭하면 확대됩니다. 처음 설치시 처음 설치하시는 분들은 아래 링크의 포스팅을 먼저 봐주세요 Window 에서 tensorflow-gpu 설치하기 Anaconda prompt를 실행 먼저 기본적인 설치가 되었다면 Anaconda prompt를 […]

설치되어 있는 텐서플로우 버전을 확인하는 방법입니다. $ python > import tensorflow as tf > tf.__version__ ‘0.12.1’ 정식버젼 업그레이드 했더니 안되는 것이 많아서 당분간은 두가지 버전 다 사용해야 할 것 같습니다. 출처: http://daeson.tistory.com/295?category=667612 [대소니]

Tensorflow v0.12 부터 Windows 지원 이번에 업데이트가 된 TensorFlow v0.12.0 RC1 에서부터 windows OS에서도 Tensorflow를 사용이 가능하도록 지원이 되었습니다. (현재 2017년 7월 최신버전은 1.2버전입니다) https://developers.googleblog.com/2016/11/tensorflow-0-12-adds-support-for-windows.html?1480466252369=1 아주 편리하고 쉽게 설치가 가능해졌고, Nvidia 그래픽 카드를 이용한 GPU도 마음것 사용이 가능하게 되었습니다. 이제부터 Windows 로컬 PC에 설치하는 방법에 대해서 정리를 해보겠습니다. 사진들은 클릭하면 확대됩니다. 설치준비 – 파일 다운로드 ANACONDA3 4.2.0 : https://www.continuum.io/downloads#windows 아나콘다 […]

이번에는 텍스트로 사용되는 언어를 처리하는(Language Processing) 방법에 대한 튜토리얼을 살펴보겠습니다. 이번 튜토리얼의 링크는 다음과 같습니다 원문 : https://www.tensorflow.org/versions/master/tutorials/word2vec/index.html 한글 : https://tensorflowkorea.gitbooks.io/tensorflow-kr/content/g3doc/tutorials/word2vec/ 소스 : https://github.com/tensorflow/tensorflow/blob/r0.11/tensorflow/examples/tutorials/word2vec/word2vec_basic.py Distributional hypothesis 언어를 이해하기 위해서 사용되는 가장 기본적인 단위는 바로 단어입니다. 이 단어들이 의미있게 구성이 되어 하나의 문장을 이루게 되지요 이러한 단어들은 어떤 의미를 가지고 있다는 것을 알고 있습니다. 우리가 이해가 위해서도 단어가 어떤 의미를 […]

이번에는 이미지를 인식하기 위해서 많이 사용되는 CNN 모델에 대해서 살펴보겠습니다. Deep CNN 튜토리얼 링크는 다음과 같습니다 (https://www.tensorflow.org/versions/master/tutorials/deep_cnn/index.html#convolutional-neural-networks) 튜토리얼 문서에서 ‘tensorflow/models/image/cifar10’ 로 되어 있는 링크에서 최신본의 전체 소스를 다운로드 할 수 있습니다. 다운로드 받으신 파일들중에서 ‘cifar10_train.py’ 파일을 실행하면 기초 데이터를 다운받고 학습을 진행하게 됩니다. 이번에는 많은 이미지들을 학습해야 하기 때문에 서버 사양에 따라 빠르면 4~5시간에서 많게는 […]

이번에는 tf.contrib.learn 에 있는 input functions를 생성하는 방법에 대해서 알아보겠습니다. input_fn을 사용하면 모델에 preprocess를 처리하거나 data를 feed 하는데 유용하게 사용할 수 있습니다. Custom Input Pipelines with input_fn tf.contrib.learn을 사용해서 neural network 학습을 진행할때 우리는 feature와 target data를 직접적으로 fit, evaluate, predict ops에 사용하였습니다. tf.contrib.learn quickstart 의 예제를 통해서 보았던 방법인데 이러한 접근방식은 source data가 완벽하여 추가 보정같은 것이 […]

이번에는 Tensorflow를 이용해서 모델을 학습하는 알고리즘을 구현할 때, Tensorflow의 로깅하는 기능과 모니터링 할때 사용하는 api에 대해서 알아보겠습니다. 이번 내용에서는 이전에서 다뤘던 tf.contrib.learn Quickstart 에서 사용했던 내용을 기반으로 합니다. 안보신 분들은 한번 읽어보시고 오시면 좋을 것 같습니다. 이 예제는 Iris 3개종 중에서 하나를 예측하는 내용입니다. 이를 위해서 Neural Net classifier 를 사용하여 학습을 하게 됩니다. 그런데 이 예제 […]

이번에는 또 다른 모델인 선형 모델과 DNN 모델을 합쳐놓은 모델에 대한 튜토리얼 예제를 살펴보도록 하겠습니다. 우선 선형모델에 대하여 장점과 필요성에 대해서 문서에 잘 나와있으니 한번쯤 읽어보시길 바랍니다. <텐서플로 코리아 선형모델 소개> 위에서 소개되어 있는 선형모델에 대하여 요약 정리하면, 선형 모델은 아주 간단하게 구현이 가능하고 학습하는 속도가 빠르기 때문에, 어떤 아이디어가 생기면 프로토타입형식으로 빠르고 간단하게 테스트를 […]