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머신러닝 분야에 세계적인 권위를 가지고 계신 Andrew Ng 교수님의 무료강좌를 공부하면서 정리를 해보려고 합니다. https://www.coursera.org/learn/machine-learning/lecture/RKFpn/welcome 초기 몇개의 강의는 한글로 된 transcirpt이 지원이 되고 있습니다. 조금 지나면 모든 강의를 한글 스크릡트로 볼수 있게 될 것 같습니다. 아래는 소개글인데 너무 멋지고 별도로 요약정리할 필요도 없을 것 같아서 그냥 퍼왔습니다. 한번씩 읽어만 봐도 왜 우리가 머신러닝을 배워야 하는지 자연스럽게 […]

기술적 분석 (15) Trailing Stop의 특성 분석이번 시간에는 Trailing Stop의 특성을 분석한 논문 한 편을 소개해 보기로 한다 [1]. 1995년 Glynn과 Iglehart는 “Trading Securities Using Trailing Stops” 라는 논문에서 Trailing Stop 모형의 기대수익, Risk, 평균 청산기간 등을 계산하였고, 최적 Stop Loss (L)의 수준이 존재하는지 여부를 확인해 보았다. 아래 그림은 단순 랜덤워크 과정이다 (이산모형). 주가가 상승하면 +1 증가하고, […]

기술적 분석 (14) 청산 전략과 Trailing Stop 하나의 전략을 성공적으로 완성하려면 진입 전략과 청산 전략을 조화롭게 운영해야 한다. 진입 전략이 성공하더라도 청산 전략이 실패한다면 충분한 수익이 보장되지 않는다. 예를 들어 주가가 오를 것으로 판단하여 매수 진입하였는데 예상대로 주가가 상승하는 경우, 너무 일찍 청산하여 더 큰 수익의 기회를 놓치거나, 더 오를 것을 기대했다가 주가가 다시 하락한 […]

기술적 분석 (13) 최적 매도 시점을 활용한 기술적 지표 이전 시간에 살펴본 최적 매도 시점의 아이디어를 하나의 기술적 지표로 활용해 보면 어떨까? 이번 시간에는 랜덤워크에 대해 이 지표를 적용해 보고 그 성과를 분석해 보기로 한다 (이 지표의 이름을 OSS (Optimal Stopping Signal) 라고 하자). 이전 포스트의 [그림 – 2]에서 언급한 신호를 시험해보기 위해 간단히 프로그램을 작성해 […]

기술적 분석 (12) 최적 매도 시점의 문제 주식을 보유한 상태에서 과연 최적의 매도 시점을 알 수 있을까? 오래전부터 많은 사람들이 이 문제의 답을 찾기 위해 고민한 흔적들이 많이 보인다 (Optimal stopping time 혹은 Optimal selling time). 주가를 랜덤워크로 보고 확률적으로 가장 적절한 매도 시점을 찾아보는 것이다. 이 문제의 풀이를 기술적으로 이해하기 위해서는 편미분 방정식 (PDE) 같은 […]

기술적 분석 (11) KRE에 의한 주가 평활화 기술적 분석에서 주가를 평활화 (Smoothing)하는 방법으로는 이동평균이 가장 많이 쓰인다. 이동평균선은 주가를 평균해서 만든 것이기 때문에 후행성이라는 특징이 불가피하게 나타난다. 또한, 후행성으로 인해 지지선과 저항선이 나타나는 특징도 보인다. 그렇다면 후행성이 전혀 없는 평할화 방법은 없을까? 하는 의문이 든다. 정답은 “없다” 이다. 과거의 데이터만을 이용하여 후생성이 없는 평활화 지표를 만드는 […]

기술적 분석 (10) 기술적 지표와 주가의 이동평균 수익률 지난 시간에는 기술적 분석의 신호가 주가의 이동평균 수익률과 밀접한 관계가 있다는 것에 대해 알아보았다. 이번 시간에는 이를 확인하기위해 몇 개의 지표들에 대해 주가의 이동평균 수익률과 비교해 보기로 한다. 아래 그림은 가상주가의 MACD 오실레이터와 주가 수익률의 이동평균을 비교해본 것이다. MACD는 주가의 12일 지수이동평균과 26일 지수이동평균을 사용하였고, 주가 수익률은 […]

기술적 분석 (9) 기술적 분석 신호의 의미 그동안 몇 가지 기술적 분석의 지표를 이용한 투자 성과를 가상으로 테스트해보았다. 원래의 목적은 기술적 분석 방법에 따라 성과에도 차이가 있을 것으로 기대하고, 각 기술적 분석의 특징을 비교해보는 것이었다. 그러나 각 성과에 차이는 보이지 않았고, 대부분 유사한 결과가 나왔다. 그렇다면 대부분 기술적 분석의 지표들은 공통된 특징을 가지고 있다고 생각해 […]

기술적 분석 – Q&A (8) 이동평균의 민감도 (델타 ?) 어느 분이 이동평균과 관련된 흥미로운 질문을 주셔서 질문자님의 동의를 얻어 질문과 답변을 올려 봅니다. 질문내용 :   연관성을 두고 움직이는 두 값들이 있습니다. 예를 들어 종합주가지수(a)와 20일 이동평균(b)처럼 말이죠. a에 따른 b의 반응 ‘속도’를 구하려고 합니다. 제가 관련 분야 문외한이라 이렇게 표현을 했습니다만 순간 변화율이라고 해도 […]

기술적 분석 – 성능시험 (7) RSI 기술적 분석의 성능시험 RSI (Relative Strength Index)는 1978년 Welles Wilder가 고안한 것으로, 주가의 상대적 강도를 지수로 나타낸 지표이다. 상대적 강도라는 말은 다른 주가와의 상대적 강도를 의미하는 것은 아니고, 동일 주가의 내부적인 상대강도를 의미한다. 참고로, 서로 다른 두 개의 주가에 대한 상대강도지표로는 RSC (Relative Strength Comparative)라는 지표가 있다. RSI는 오실레이터 […]