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안녕하세요. 지난 시간에 이어 몬테카를로 시뮬레이션을 이용해서 ELS 상품을 세부적으로 분석해 보기로 하겠습니다.​ 1. 주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해 (1) – 퀀트 트레이딩 소개2. 주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해 (2) – 금융 상품의 공정 가치와 랜덤워크3. 주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해 (3) – 주가모형과 몬테카를로 시뮬레이션4. 주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해 (4) – 기초자산 1개를 가진 ELS 상품의 분석 사례 ​ […]

안녕하세요. 지난 시간에 이어 “주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해” 3번째 자료를 준비했습니다. (큰 차이는 없지만 동영상 우측 하단에서 화질을 720p HD 로 선택하시면 조금 더 선명하게 보실 수 있습니다.) GBM 시뮬레이션 R 코드 입니다. # GBM 몬테카를로 시뮬레이션# r : Risk free rate# v : volatility# n : number of simulation# s : initial value of a […]

안녕하세요. 지난 시간에 이어 “주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해” 2번째 자료를 준비했습니다. (큰 차이는 없지만 동영상 우측 하단에서 화질을 720p HD 로 선택하시면 조금 더 선명하게 보실 수 있습니다.) [출처]49. 주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해 (2)|작성자아마퀀트

수강생 인터뷰  (1) 이광성 파이썬 실습으로 배우는 비트코인과 블록체인 개발의 이해 2기 (평일반) 1. 간단한 자기 소개 부탁드립니다. 안녕하세요? 저는 한국항공대학교 전자과를 졸업할 예정인 이광성입니다. 1년 전에 우연히 블록체인 기술을 검색하고 나서 관심이 생겨서 이 수업을 수강하게 되었습니다. 2. 왜 이 강의를 수강하시고 싶었나요? 특히, 어떤 부분에서 수강해야겠다는 결심이 들었나요? 제가 1년동안 미국에 있었는데요, 블록체인에 대해서 공부하고 […]

지난 10월 8일 광화문에서 “주가모형의 시뮬레이션과 ELS 상품의 이해” 라는 주제로 공개강의가 있었는데요, 참석하지 못하신 분들을 위해 동영상으로 정리해 보겠습니다. 이 내용은 11월 5일부터 진행할 “R을 활용한 퀀트 트레이딩” 과정에서 일부를 발췌한 내용입니다. 동영상은 몇 편으로 나눠서 만들 예정인데요, 시간 나는데로 (부지런히) 하나씩 만들어 보겠습니다. 내용 중에 잘못된 내용이 있거나, 의문 사항에 대해서는 언제든제 덧글에 남겨 주시면 […]

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 47호가창의 패턴 분석 (3) 1. 호가창의 패턴 분석 (1)2. 호가창의 패턴 분석 (2) – 인공신경망에 의한 패턴 클러스터링3. 호가창의 패턴 분석 (3) – 인공신경망에 의한 패턴 추정 지난 시간에 이어 호가창의 패턴 분석 세 번째 내용을 살펴보겠습니다. 지난 시간에는 호가창에서 발생하는 사건들을 패턴화해서 유사한 패턴끼리 묶는 방법에 대해 살펴보았습니다 (Clustering). 이번 시간에는 […]

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 46호가창의 패턴 분석 (2) – 인공신경망에 의한 패턴 클러스터링 지난 시간에 이어 호가창의 패턴 분석 두 번째 내용을 살펴보겠습니다. 지난 시간에는 호가창에서 발생하는 사건들을 단일화된 어떤 모양 하나로 만들어 봤는데요, 이번 시간에는 모양들이 유사한 것들끼리 그룹화 (Clustering)하는 방법을 살펴보기로 하겠습니다. 다음 시간에는 그룹화된 패턴들을 이용해서 앞으로는 어떤 패턴이 이어질지 추정하는 […]

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 45 호가창의 패턴 분석 (1) 호가창의 패턴을 어떤 식으로 분석하면 좋을까요? 호가창에서는 사건들이 연속적으로 발생하고 있는데요, 이 사건들을 관측해서 앞으로 호가창이 어떤 상태로 변할지 추정해볼 수 있을까요? 이 부분에 대한 접근 방법으로는 시장미시구조 이론으로 모형을 만들어서 추정하는 방법과, 기계학습적인 방법을 생각해 볼 수 있겠습니다. 모형을 만들어서 추정하는 방식은 일종의 […]

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 44Market Manipulation의 측정 (D-척도 예시) 지난 시간에 살펴본 D(ask)와 D(bid)를 (이하 D-척도라 함) 이용하여 매수, 매도 1호가가 흔들리는 정도를 실제 시장 데이터를 이용해서 관찰해 보자. D(ask)는 매수 1호가의 흔들림에 대한 매도 1호가의 상대적 흔들림을 측정한 것이다. 일정 기간 동안 매수 1호가가 1단위 흔들렸을 때 매도 1호가가 얼마나 흔들렸는지를 측정한 […]

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) – 전략 43Market Manipulation의 측정 거래 시장의 허수 주문을 검출하고 그 정도를 측정해 볼 수 있을까? 측정할 수만 있다면 현재의 거래 시장을 이해하는 데 큰 도움이 될 것이다. 그러나 거래소에서 공개하는 시세데이터만으로는 이를 측정하는 데 한계가 있다. 누군가 특정 호가에 지정가 주문을 내고 곧바로 취소 주문을 냈다고 해서 이것을 Market Manipulation […]