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[실시간 온라인] 암호화폐 차익거래 트레이딩 프로그램 개발

Introduction

차익거래 통계 모형에 대한 전반적인 이해와 함께 암호화폐 스왑-선물 차익거래 프로그램을 구현하는 능력을 갖출 수 있습니다.

본 강의는 암호화폐 스왑-선물 차익거래 방법 습득하고 실무 적용하여 모든 거래 비용을 제외하고 수익을 내는 방법을 익힙니다.

본 강의를 수강하고 나면 차익거래 통계 모형에 대한 전반적인 이해와 함께 암호화폐 스왑-선물 차익거래 프로그램을 구현하는 능력을 갖출 수 있습니다.

암호화폐 차익거래란?

암호화폐 차익거래란, 암호화폐 재정거래 또는 암호화폐 아비트리지(arbitrage) 라고도 불립니다. 암호화폐 차익거래는 서로 다른 시장에서 자산의 가격 차이를 이용하여 이윤을 창출하는 전략입니다. 예를 들면, 한 거래소에서 디지털 화폐를 낮은 가격으로 매수하여, 시세가 높은 다른 거래소에서 매도하는 것입니다.

Example

예제 실습

▲ 예제 실습 화면

▲ 예제 실습 화면

Goal

강의 목표

암호화폐 관련 계산방법의 이해
암호화폐 스왑, 선물 상품 스펙, P&L 계산 방법 이해

차익거래 이론 학습
차익거래에 활용되는 대표적인 통계모형 이론을 학습합니다.

필수 라이브러리 학습
PyOD, PyFlux 같이 통계 모델을 설계하기 위한 라이브러리를 학습합니다.

차익거래를 위한 통계 모델 구현
실제로 바이낸스 데이터를 활용해 차익거래 모형을 구현하는 시간을 가집니다.

For YOU

이런 분들께 추천드립니다!

실전 투자자

암호화폐 차익거래를 통해 투자 분석을 시도하고 싶은 실무자/투자자

금융IT 실무자

제4차 산업혁명의 핵심인 인공지능 및 딥러닝의 흐름을 파악하고 싶은 분들

학계 관련자

암호화폐 차익거래에 대한 연구를 하고자 하는 대학생 및 연구원

Professor

이화영 박사님

  • 2X(투엑스) 파트너스 연구원
  • MOIN, Inc., Senior Researcher
  • Quantitative Researcher
  • 前 Qraft Technologies, Inc., AI engineer
  • 前 iZeno, Senior Research Engineer
  • 前 Celemics, Senior Manager
  • 前 Invesco Perpetual, Risk modelling
  • University of Essex, Doctor of Philosophy (Ph.D.) Computational Finance
  • University of Essex, Master Financial Software Engineering Distinction

이화영 박사님은 금융 공학 리스크 관리를 전공하시고, 관련 분야에 종사하고 계시는 금융 공학 전문가 입니다. 투엑스 파트너스, 백두 테크놀러지에서 퀀트 엔지니어와 external advisor로 일한 경험이 있습니다. 
모인에서 법정화폐 헤지 거래, 마이스터 트레이딩에서 암호화폐 차익거래, 크래프트 테크놀로지에서 World ETF (ETF of ETFs) 펀드 로보 어드바이져 프로젝트 진행하였습니다. 그 이전에는 삼성전자 스타트업 M&A센싱, 포스코 니켈 가격 예측 빅데이터 프로젝트, NH 투자증권 리스크 선진화, 우리은행 통합 트레이딩 리스크 프로젝트에 참여하였습니다. 

Professor's interview

강사님 인터뷰

  • 안녕하세요, 짧게 자기소개 부탁드려요.

투엑스 파트너스, 백두 테크놀러지에서 퀀트 엔지니어와 external advisor로 일한 경험이 있습니다. 금융 공학 리스크 관리 주전공으로 삼아 법정 화폐, 암호 화폐 투기 / 차익 거래, 헤지 거래 프로그램을 개발하고 있습니다.

  • 하시는 일에 대해서 더 자세히 설명해주실 수 있나요?

통계적 차익거래는 상관관계 높은 두개 자산 가격 차이가 비정상 상태일때 이퀄리브리엄 상태로 수렴하는 성질을 통해 금전적 이득을 얻는 매매전략입니다. 저는 현재 모든 거래 비용을 제외하고 수익을 내는 암호화폐 차익거래 프로그램을 중점적으로 개발하고 있습니다.

  • 이번 교육 과정을 기획하게 되신 계기는 무엇인가요?

저는 지식을 누군가와 공유하는데 많은 관심이 있습니다. 이번 강의가 수강생 분들께 차익거래란 무엇인지, 어떤 단계를 거쳐 암호 화폐 차익거래 프로그램 개발하는지 알게 되는 시간이 되었으면 합니다.

  • 마지막으로 수강생 분들에게 당부의 말씀 부탁드립니다.

이번 강의를 통해 여러분들이 차익거래 통계모형에 대한 이해도를 높이고 더 큰 관심을 가지는 계기가 되었으면 합니다.

#암호화폐 #가상화폐 #차익거례 #핀테크

Curriculum

커리큘럼

제1장 | 통계적 차익거래 개요 및 개발 환경과 라이브러리

통계적 차익거래를 위한 기본 지식을 쌓습니다. 차익거래 개요를 학습하고 관련 개발환경과 라이브러리를 학습합니다.

  • 통계적 차익거래란 무엇인가?
  • PyOD, PyFlux 에 대한 이해
  • 필수 라이브러리 소개
    • PyOD
    • PyFlux
    • PyArb
    • MLFinLab

제2장 | 데이터 수집

통계적 차익거래를 위해 필수적인 스트림 데이터 수집에 대해 알아보고 실습합니다.

  • API 틱 데이터 수집
    • Binance API
    • Google Pub/sub

제3장 | 통계적 차익거래 모형 구현: 베이시스 Entry/Exit 파라미터 찾기

통계적 모형을 활용한 베이시스 entry/exit 파라미터 탐색 기법에 대해 학습합니다.

  • Identifying Mean-Reversion
    • Efficient-Market Hypothesis
    • Stationarity and detrending
    • Augmented Dickey Fuller (“ADF”) test and Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (“KPSS”) test
  • Outlier Ensembles & Outlier Detector Combination Frameworks
    • Linear Models for Outlier Detection
    • Distance Approach in Pairs Trading
    • Cointegration Approach
    • Copula for Pairs Trading
  • Trading Signals and Execution
    • Optimal Stopping in Pairs Trading
    • Almgren-Chriss optimal execution problem
  • Portfolio Performance with Profit and Loss
    • Returns, Volatility and Sharp ratio
 

수강 방법

[ 실시간 온라인 강의 ]
수강신청을 해주신 분들께 개별적으로 온라인 수강을 위한 링크를 보내드립니다.
강의자료는 당일 배포합니다

일정 및 시수

일정 : 미정

시수 : 3회, 총 10시간

* 강의일정은 변경될 수 있으며, 변경될 경우 사전에 안내됩니다. 

유의 사항

개별 노트북 필수 지참, 세금계산서 발급가능

강의안내

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개강 전에 개강안내 메일을 개별적으로 전달드립니다.
정해진 시간에 화상회의 솔루션 Zoom을 통해 진행됩니다. Zoom 접속링크는 개별적으로 전송합니다.
개강 1일 전에 강의교재 PDF 파일을 개별 이메일로 발송해 드립니다.
환불을 원하실 경우 [ 성함, 환불하고자 하는 강의명, 환불 사유 ] 정보를 edu@fins.ai 이메일로 보내주세요. 정보 확인 후 환불 도와드리겠습니다.

결제 안내

  • 세금계산서 발급 가능합니다. 담당자(bill@fininsight.co.kr)에게 연락주시면 더 자세히 안내해 드리겠습니다.
  • 사이트 결제 오류 시 카카오톡 플러스친구나 edu@fins.ai로 문의 부탁드립니다..


강의 유의사항

  • 본 강의에는 교재비가 포함되어 있습니다.
  • 강의의 최소 인원이 미달될 경우 일정이 연기될 수 있습니다.
  • 일정 연기 시, 수강생 분들께 개강 3일전 개별 연락을 드립니다.


인사이트 캠퍼스 지기 모집

혜택

  • 본 강의 무료 수강
  • 본 강의 외의 수강하고 싶은 강의는 50% 할인 혜택
  • 인사이트 캠퍼스지기 활동 인증서 발급
  • 금융권 진출 희망 시 진로 상담 및 네트워킹 제공 (우수 활동지기는 추천서 제공) – 핀인사이트 취업 지원 시 우대

모집 대상

  • 해당 강의 관련 학과 전일제 대학(원)생 또는 관심이 많은 타과 전일제 대학(원)생
  • 인원: 강의 당 1명

우대사항

  • 인사이트 캠퍼스 기 수강자
  • 해당 강의 관련 프로젝트 경험자
  • 해당 강의 관련 컴퓨터 언어 활용 가능자

활동 내용

  • 수강생들이 효과적으로 강의를 수강할 수 있도록 돕는 역할
  • 운영을 위한 세부사항을 기획하며, 다음 기수 수강생 모집 준비를 지원하는 역할
  • 해당 강의 종료 후 수강생 인터뷰 작성 (A4 1장 분량) – 차기 강의 개발 전략에 참여

신청 방법

  • 아래 신청 버튼을 통해 캠퍼스지기를 신청해주시면, 신청하신 모든 분들께 해당 강의 개강 1주 전까지 개별 연락 드립니다. 
  • https://goo.gl/forms/5KsDKKkUywVKPbZB2